市场风险控制[了解]:(一)商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。(二)限额管理：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等三)风险对冲：利用金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲...
证券从业资格
适应行业业务发展需求提升从业考试专业服务 基金从业资格考试重启至今，基金从业资格考试累计报考科次已经超过205万。在国务院接连发文取消大批职业资格考试的背景下，基金从业资格却顺利“升级”，从此前作为证券从业资格体系的一部分顺利获得了相关的考试项目立项。 而随着近期PE、V...
一、考试地点 本次考试在北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、蚌埠、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、佛山、苏州、汕头、宜昌、衡阳、徐州、淮安、赣州...
证券交易机制是证券市场具体交易制度设计的基础，如上海证券交易所和深圳证券交易所的集合竞价和连续竞价，其设计依据就是定期交易和连续交易的不同机制;而上海证券交易所固定收益平台交易中一级交易商提供的双边报价，就采用了报价驱动的机制。(一)定期交易和连续交易从交易时间的连续特点划分，有定期交易和连续交易。...
(一)系统风险系统风险是指由于多种因素的影响和变化，导致投资者风险增大，从而给投资者带来损失的可能性。系统风险又被称为“不可分散风险”或“不可回避风险”。系统风险包括宏观经济风险、购买力风险、利率风险、汇率风险、市场风险。1.宏观经济风险宏观经济风险指...
市场风险计量方法[熟悉]:(一)缺口分析：1.用来衡量利率变动对当前收益的影响。2.具体操作3.缺口分析的局限性：【例42?多选题】以下关于缺口分析的正确陈述是( )。A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口...
账户划分[了解]:1.交易账户和银行账户(1)交易账户：记录银行为了交易目的或对冲交易账户其他项目风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸。单选题交易账户中的项目通常按( )价格计价。A.市场B.历史成本C.模型D.折现『正确答案』A『答案解析』交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市...
基金份额持有人是指依基金合同和招募说明书持有基金份额的自然人和法人，也就是基金的投资人。他们是基金资产的实际所有者，享有基金信息的知情权、表决权和收益权。基金的一切投资活动都是为了增加投资者的收益，一切风险管理都是围绕保护投资者利益来考虑的。因此，基金份额持有人是基金一切活动的中心。 根据《中华人...
基金从业资格预约式考试周考是基金业协会2016年推出的一个措施。为满足行业发展和人才储备的需要，进一步丰富考试组织形式，为行业提供多样化的考试服务。 基金从业资格预约式周考报名条件如下 (一)具有完全民事行为能力; (二)具有高中以上文化程度; (三)公募基金管理人、私募基金管理人的现任...
1988年以前，采用行政分配方式;1988年，财政部首次通过商业银行和邮政储蓄柜台销售了一定数量的国债;1991年，以承购包销方式发行;l996年起，广泛采用公开招标方式。现实情况：凭证式国债完全采用承购包销方式，记账式国债完全采用公开招标方式。1.公开招标方式投标人直接竞价确定发行价格，发行人(将...
(一)证券交易的概念及其特征1.证券交易的概念证券是用来证明证券持有人有权取得相应权益的凭证。例1—1(2012年3月考题·单选题)严格地说，证券是用来证明证券持有人有权取得相应( )的凭证。A.现金股利和股票股利B.投票权和表决权C.权益D.投资回报【参考答案】C【解析...
市场风险特征及分类[掌握]:市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是由利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给银行造成经济损失的风...
风险分散[掌握]:(一)含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。(二)主要作用：马柯维茨——投资组合理论：只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组...
第十二章 投资组合管理（最小方差法与有效前沿） (一)最小方差法 对于不同的投资需求而言，求解最优投资组合的方法不尽相同。最小方差法是求解最优投资组合的方法之一。 最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个最低要求的情形。投资者希望在投资组合的预期收益率达到给定目标的条件下最小化投资组合的风险，...
第十二章 投资组合管理（战术性资产配置与战略性资产配置之比较） (一)对投资者的风险承受和风险偏好的认识和假设不同 与战略性资产配置过程相比，战术性资产配置策略在动态调整资产配置状 态时，需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况，但没 有再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生了...
