市场风险计量方法[熟悉]:(一)缺口分析：1.用来衡量利率变动对当前收益的影响。2.具体操作3.缺口分析的局限性：【例42?多选题】以下关于缺口分析的正确陈述是( )。A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口...
账户划分[了解]:1.交易账户和银行账户(1)交易账户：记录银行为了交易目的或对冲交易账户其他项目风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸。单选题交易账户中的项目通常按( )价格计价。A.市场B.历史成本C.模型D.折现『正确答案』A『答案解析』交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市...
市场风险特征及分类[掌握]:市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是由利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给银行造成经济损失的风...
风险分散[掌握]:(一)含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。(二)主要作用：马柯维茨——投资组合理论：只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组...
风险、收益与损失[了解]:(一)风险的定义(二)正确认识风险与收益的关系(三)正确认识风险与损失的关系【例1·单选题】以下对风险的理解不正确的是( )。A.是未来结果的变化B.是损失的可能性C.是未来结果对期望的偏离D.是未来将要获得的损失
风险识别适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风...
其他风险控制部门1.财务控制部门现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。2.内部审计部门内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行粉线管理的能力和效果...
商业银行风险管理组织1董事会及其专门委员会董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计算、监测和控制各项业务所承担的各种风险。董事会通常指派专门委员会(通常为最高风险管理委员会)负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。最高风险管理委员会以及业务单位风险...
商业银行风险管理的主要策略商业银行风险管理策略指的是风险管理政策层面上的管理技术和措施。1.3.1风险分散风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。根据多样化投资分散风险的原理，商业...
商业银行风险的主要类别按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险;按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险;按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险;按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。巴塞尔委员会根据诱发风险的原因，把风险分为...
商业银行风险管理基本架构 2.1商业银行风险管理环境 2.1.1商业银行公司治理 1.定义和内涵 商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体...
二、债项评级 1.债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。 债项评级是在假设客户已经违约的情...
2.客户信用评级的发展(1)专家判断法即专家系统(ExpertSystem)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。①借款人有关的因素：声誉、杠杆、收益波动性②与市场有关的因素：经济周期、宏观经济政策、利率水平目前常用的专家系统中，5Cs系统使用最为广...
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段，特别是《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级体系的方法(InternalRating-BasedApproach)来计量违约概率(PD)、违约损失率(LG...
商业银行风险与资本1资本的概念和作用通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本。资本的作用主要体现在以下几个方面：第一，资本为商业银行提供融资。资本融资的具体来源主要包括原有股东追加投资、发行新股和留存收益。第二，吸收和消化损失。风险缓冲器第三，限制商业银行过度业务扩张和风险承担。第四，维持市场信心...
